Цена столкновения опциона это

Вопросы и задания этой секции помогут определить степень понимания материала, изложенного в гл.

Краткие выводы 1. Опцион представляет собой контрактное обязательство, связывающее продавца и покупателя.

Еще по теме Соотношение цены столкновения опциона и текущей фьючерсной цены:

Покупатель опциона называется держателем опциона, продавец сайты с которых можно заработать деньги — подписчиком опциона. Существуют два основных вида опциона: опцион на покупку и опцион на продажу.

Опцион на покупку дает его держателю право, но не обязанность купить оговоренный фьючерсный ко1ггракт по определенной цене в течение определенного периода времени.

Продавец опциона обязан поставить покупателю оговоренный контракт, если покупатель решит реализовать свой опцион. Опцион на продажу дает его держателю право на продажу оговоренного фьючерсного контракта по определенной цене в течение определенного периода времени.

Продавец обязан купить оговоренный фьючерсный контракт, если держатель реализует свой опцион.

Покупатель опциона уплачивает продавцу опциона сумму, называемую премией. Премия остается у продавца независимо от того, реализуется опцион. Цена исполнения или цена столкновения — это фиксированная цена фьючерсного контракта, по которой он будет осуществлен.

Срок действия опциона может быть либо фиксированным, либо совпадать со сроком действия лежащего в его основе фьючерса. Величина премии определяется двумя основными факторами: временной стоимостью и внутренней стоимостью. В опционах на фьючерсные контракты временная стоимость представляет собой ту дополнительную сумму, которую покупатель опциона согласен заплатить сверх внутренней стоимости в надежде на благоприятное для него изменение цен.

Внутренняя стоимость цена столкновения опциона это собой выгодную разницу между базисной ценой опциона и котировкой фьючерсного контракта. Преимуществом покупки опционов является ограниченный риск: покупатель не может потерять более, чем уплаченная им премия.

1. Дополнительный заработок через интернет на дому
2. Соотношение цены столкновения опциона и текущей фьючерсной цены

Для продавца опциона существует ограничение возможной прибыли не более премиино практически неограниченный риск. Покупатель опциона не вносит маржу, в то время как продавец опциона вносит первоначальную маржу и, если необходимо, переменную маржу.

При прочих равных условиях опцион, у которого осталось 60 дней действия, по сравнению с опционом, у которого осталось 30 дней действия: а имеет большую временную стоимость; б имеет меньшую временную стоимость. С ростом ценовой неустойчивости временная стоимость опциона обычно а растет; Биржа выступает гарантом исполнения опционных сделок: а верно;

Так же, как и фьючерсные контракты, опционы используются для спекулятивных операций и страхования ценовых рисков. Операции с опционами разнообразны и включают как операции с непокрытыми опционами, комбинации опционов и фьючерсов, так и операции с опционами, покрытием которых выступает реальный товар или фьючерсный контракт.

Для понимания этого можно сравнить фьючерсный контракт и опцион на покупку. Купив фьючерсный контракт, покупатель имеет неограниченный потенциал прибыли и риск, равный всей стоимости контракта.

Задания для самостоятельной работы А. Используя список терминов, дополните предложения 1. Выберите правильный ответ 1.

Если фьючерсная цена контракта совпадает с ценой столкновения опциона, то такой опцион называется: а при деньгах.