Временная стоимость опциона может быть, От чего зависит стоимость опциона?

Временная стоимость опциона
От чего зависит стоимость опциона? Существуют даже сложнейшие формулы расчета цены опционов, такие как метод Монте-Карло и другие подобные. Все эти методы оценки можно считать достаточно условными. Приводить их здесь я не буду, так как считаю что это лишнее.

Есть только стакан и сделки в нём. По какой цене хотите, по такой и покупайте-продавайте.

От чего зависит стоимость опциона?

Другое дело что у вас есть какая-то личная модель, которая как вы думаете хорошо описывает все факторы. Чтобы туда вбить кучу каких-то параметров цена самой сишки, нефти, инфляции, ставки ЦБ, акцизов на бензин, настроение POTUS — всё чё хошь и получить стоимость, которую вы считаете справедливой.

Но модели у нас с вами нет, а чё-то делать. Берём чужую.

временная стоимость опциона может быть

Берём такую, что всё кроме понятных величин цена фьюча, время до экспира, страйк засунуто в одно непонятное число. Число назвали волатильность за каким-то чёртом чтоб нас всех запутать, очевидно. Вся непонятность сразу в этом числе и сидит. Откуда её брать — с потолка, откуда же ещё.

временная стоимость опциона может быть

Модель даёт формулу, в которую подставляем цену фьюча, время до экспира, страйк, волатильность с потолка — получаем цену опциона. Если хочется обратно — из цены получить волатильность с потолка, то формулы обратной нет, но можно хитровывернуто посчитать на компе подбором численные методы.

На сайте option. Но ребята вдули туда все параметры сразу, поэтому непонятно откуда что берётся.

временная стоимость опциона может быть

Или из волы считается цена опциона, или наоборот. Последний раз редактировалось.

Лучшие биржевые брокеры Ионов В. Курс для начинающих Эта книга дает общее представление о рынках производных инструментов или деривативов и адресована тем, кто хочет узнать, как они функционируют. Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и, хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков.

Еще по теме